Negli ultimi anni si è sviluppato tra i fisici un crescente interesse verso problemi di origine socio-economica, e in particolare verso i mercati finanziari. Nel mondo accademico e della ricerca di base si assiste ormai ad una proliferazione di pubblicazioni e convegni su applicazioni della fisica statistica all’analisi dei mercati, tanto è vero che esiste una branca di questa disciplina chiamata, per l’appunto, “econofisica”.
Le ragioni di tale interesse vanno ricercate da una parte negli obiettivi e nella prospettiva stessa della fisica statistica e dall’altra nei problemi aperti nel paradigma dell’economia tradizionale dalla fenomenologia dei mercati finanziari
e di altri sistemi con analoga complessità.
La fisica statistica è quella branca della fisica teorica che si occupa di sistemi composti da molte unità interagenti. L’esempio più immediato è quello della materia condensata, dove le unità in questione sono le particelle che costituiscono la struttura microscopica dei materiali. Nel caso di sistemi a molte componenti, benchè sia in linea di principio possibile scrivere le equazioni classiche del moto, esse non sono di fatto risolvibili e una trattazione deterministica non è dunque praticabile.
La fisica statistica fornisce una descrizione di tipo alternativo, non più deterministica bensì statistica. Tale
teoria non è in grado di predire con esattezza le traiettorie di ogni particella, ma solo distribuzioni di probabilità e, dunque, valori medi. Non sono più accessibili i dettagli microscopici dei singoli componenti del sistema, ma si hanno
predizioni (migliori quanto più è grande il sistema) per le variabili macroscopiche, per quelle cioè che riguardano il comportamento del sistema come un tutto...........Leggi l'intero articolo (download PDF).
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